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政府管制与公共政策
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陈荣达
2009-09-15 09:55   审核人:

陈荣达,男,1971年生,

主要成果:

项目

1.《可违约资产组合市场风险和信用风险集成度量模型及数值方法研究》,国家自然科学基金项目,2011

2.《期权组合非线性VaR度量模型及数值方法研究》,国家自然科学基金项目,2008

3.《金融衍生品组合市场风险度量和监管研究》,省哲学社会科学规划项目2010

4.《外汇期权组合市场风险计量模型研究》,省哲学社会科学规划项目2007

著作

1.《外汇期权组合市场风险度量和监管------理论、模型和数值方法研究》,经济管理出版社,2009

论文

1.《期权组合市场风险度量的快速卷积方法》,数量经济技术经济研究,2010.7

2.《基于多元Laplace分布的外汇期权组合非线性VaR模型》,系统工程理论与实践,2010.2

3. 《多元混合正态分布情形下的外汇期权组合非线性VaR模型》,系统工程理论与实践, 2009.12

4.《基于汇率回报厚尾性的外汇期权组合非线性VaR模型》,管理工程学报,2009.7

获奖

1.《外汇期权组合市场风险度量研究》,省高校科研成果一等奖,2010

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